An Invariance Principle for Stochastic Series II. Non Gaussian Limits

Vlad Bally 1, 2 Lucia Caramellino 3
1 MATHRISK - Mathematical Risk Handling
UPEM - Université Paris-Est Marne-la-Vallée, ENPC - École des Ponts ParisTech, Inria de Paris
Abstract : We study the convergence in total variation distance for series of the form
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
2016
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [30 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://hal-upec-upem.archives-ouvertes.fr/hal-01413533
Contributeur : Vlad Bally <>
Soumis le : vendredi 9 décembre 2016 - 21:12:23
Dernière modification le : jeudi 26 avril 2018 - 10:28:45
Document(s) archivé(s) le : mardi 28 mars 2017 - 00:11:07

Fichier

StochSeriesII.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01413533, version 1

Citation

Vlad Bally, Lucia Caramellino. An Invariance Principle for Stochastic Series II. Non Gaussian Limits. 2016. 〈hal-01413533〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

306

Téléchargements de fichiers

36