Optimal stopping and embedding
Résumé
We use embedding techniques to analyse the error of approximation of an optimal stopping problem along Brownian paths when Brownian motion is approximated by a random walk.
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https://hal.science/hal-00693753
Soumis le : mercredi 2 mai 2012-23:18:41
Dernière modification le : jeudi 14 mars 2024-03:09:38