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Documents avec texte intégral

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Références bibliographiques

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Mots-clés

Lévy process Liquidity Flow Education Computer-assisted education Education et informatique Nouvelles technologies de l'information et de la communication Mean field interaction Malliavin calculus for jump processes Model selection Secondary 60H30 DNA copy number Random time Convolution theorem Density in small time Funding Survival analysis Dirichlet forms Euler scheme Cosserat continuum Economy Dirichlet form Counterparty risk Affine processes Invariant distribution Cost of capital Navier-Stokes equations Genome-wide association study GABAergic and glutamatergic neurotransmissions Gap statistic Didactique des mathématiques Déséquilibre de liaison Gap risk Kernel estimation BSDE Blow-up Gradient LAMN property Gradient elasticity Group Lasso Allele B fraction Hierarchical clustering Immersion Education -- Data processing Progressive enlargement of filtration Stable process Counting process Bifurcations BSDE with oblique reflections Lasso Diffusion process Genomics/methods Competing risks Concentration inequalities Parametrix Cost of funding Mixture model Enlargement of filtration Gene duplication Euler Scheme 76D05 Morrey spaces P-values Excitability modulation Estimating functions Conditional hazard rate function Genome-wide association studies Epigenetics Epistasis Random walk in random environment Stochastic differential equation 26D10 Algorithms 91G40 Schauder estimates 46E30 Exchangeability Execution delay Segmentation Credit derivatives Deregulation Chemotaxis Multiple testing Variable selection Dynamic programming Besov spaces Maximum likelihood estimation Adaptation Wrong-way risk Diffusion processes Continuous time semi-Markov process EM algorithm Fluctuating additive functional Collateral False discovery rate Lévy processes Goldenshluger and Lepski method Backward stochastic differential equation Discrete Cosserat formulation Navier–Stokes equations Gaussian Graphical Model Semi-parametric model

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Présentation des activités

Le laboratoire poursuit des recherches dans le domaine de l'analyse, des probabilités et des statistiques, avec des applications orientées vers la finance, la génomique, et les sciences du vivant.

Thèmes de recherche

Équations aux Dérivées Partielles non linéaires :

  • Mécanique des fluides (Navier-Stokes, Euler, quasi-géostrophique),

  • Équations dispersives (ondes, Schrödinger), ̈

  • Biomathématiques (chemiotaxie, systèmes dynamiques),

  • Analyse fonctionnelle (espaces de Besov, de Morrey...).

Probabilités et Mathématiques Financières :

  • Modélisation du risque de crédit et de contre-partie, évaluation et couverture de produits dérivés,

  • Méthodes numériques et statistiques pour la finance,

  • Équations différentielles stochastiques et équations aux dérivées partielles stochastiques.

Statistique pour la génomique :

  • Tests multiples, sélection de modèles,

  • Apprentissage en grande dimension,

  • Statistique génétique,

  • Modèle d'évolution de séquences,

  • Gènes dupliqué

 

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