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Documents avec texte intégral

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Références bibliographiques

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Mots-clés

Besov spaces Maximum likelihood estimation Lasso Continuous time semi-Markov process Mixture model Survival analysis Conditional hazard rate function Stochastic differential equation Parametrix Bifurcations Allele B fraction Random time Genome-wide association studies Secondary 60H30 Déséquilibre de liaison Cost of funding Competing risks Collateral Flow Funding Backward stochastic differential equation Malliavin calculus for jump processes Gaussian Graphical Model Deregulation Navier-Stokes equations Algorithms Enlargement of filtration Goldenshluger and Lepski method 76D05 Gap statistic P-values Diffusion process Navier–Stokes equations Dirichlet forms Economy Genomics/methods False discovery rate High-dimensional covariates Gram matrix Harmonic measure Counterparty risk Génomique/méthodes Group Lasso Kernel estimation Dynamic programming Schauder estimates Epistasis Liquidity Non-asymptotic oracle inequalities Lévy process Blow-up Stable process Gradient GABAergic and glutamatergic neurotransmissions Education -- Data processing Euler Scheme Excitability modulation Counting process Random walk in random environment LAMN property BSDE EM algorithm Genome-wide association study Chemotaxis Multiple testing Concentration inequalities Gap risk Affine processes Group lasso Hierarchical clustering Cox's proportional hazards model Variable selection High Dimension and Sparsity Dirichlet form Education et informatique Nouvelles technologies de l'information et de la communication Density in small time Model selection Credit derivatives Wrong-way risk Didactique des mathématiques Genome evolution Immersion BSDE with oblique reflections Lévy processes 91G40 Euler scheme Grande dimension Epigenetics Morrey spaces Estimating functions Semi-parametric model Progressive enlargement of filtration Exchangeability Education Computer-assisted education DNA copy number Fluctuating additive functional Cost of capital Convolution theorem Gene duplication Segmentation

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Présentation des activités

Le laboratoire poursuit des recherches dans le domaine de l'analyse, des probabilités et des statistiques, avec des applications orientées vers la finance, la génomique, et les sciences du vivant.

Thèmes de recherche

Équations aux Dérivées Partielles non linéaires :

  • Mécanique des fluides (Navier-Stokes, Euler, quasi-géostrophique),

  • Équations dispersives (ondes, Schrödinger), ̈

  • Biomathématiques (chemiotaxie, systèmes dynamiques),

  • Analyse fonctionnelle (espaces de Besov, de Morrey...).

Probabilités et Mathématiques Financières :

  • Modélisation du risque de crédit et de contre-partie, évaluation et couverture de produits dérivés,

  • Méthodes numériques et statistiques pour la finance,

  • Équations différentielles stochastiques et équations aux dérivées partielles stochastiques.

Statistique pour la génomique :

  • Tests multiples, sélection de modèles,

  • Apprentissage en grande dimension,

  • Statistique génétique,

  • Modèle d'évolution de séquences,

  • Gènes dupliqué

 

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