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Documents avec texte intégral

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Références bibliographiques

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Mots-clés

Conditional hazard rate function EM algorithm Déséquilibre de liaison Funding Euler Scheme Convolution theorem BSDE Economy Blow-up Liquidity Génomique/méthodes Execution delay GABAergic and glutamatergic neurotransmissions Dirichlet forms Collateral Concentration inequalities BSDE with oblique reflections Exchangeability Grande dimension Random time Group lasso Didactique des mathématiques Cost of capital Morrey spaces Navier-Stokes equations Immersion Random walk in random environment Gap risk Euler scheme Stable process Cost of funding Survival analysis Mean field interaction Counting process Gradient Lévy process Education -- Data processing Credit derivatives P-values Segmentation False discovery rate Model selection Education Computer-assisted education Dirichlet form Secondary 60H30 91G40 Maximum likelihood estimation Multiple testing Lévy processes Genome-wide association studies Genomics/methods Mixture model Parametrix Variable selection Adaptation Continuous time semi-Markov process Invariant distribution Diffusion processes Epigenetics Stochastic differential equation Genome-wide association study DNA copy number Allele B fraction Navier–Stokes equations Kernel estimation Bifurcations Counterparty risk Algorithms Epistasis Dynamic programming Malliavin calculus for jump processes Affine processes Semi-parametric model Gaussian Graphical Model Gap statistic Wrong-way risk LAMN property Excitability modulation 76D05 Flow Estimating functions Hierarchical clustering Chemotaxis Harmonic measure Education et informatique Nouvelles technologies de l'information et de la communication Gene duplication Group Lasso Gram matrix Goldenshluger and Lepski method Schauder estimates Besov spaces Backward stochastic differential equation Fluctuating additive functional Deregulation Enlargement of filtration Diffusion process Lasso Competing risks Density in small time Progressive enlargement of filtration

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Présentation des activités

Le laboratoire poursuit des recherches dans le domaine de l'analyse, des probabilités et des statistiques, avec des applications orientées vers la finance, la génomique, et les sciences du vivant.

Thèmes de recherche

Équations aux Dérivées Partielles non linéaires :

  • Mécanique des fluides (Navier-Stokes, Euler, quasi-géostrophique),

  • Équations dispersives (ondes, Schrödinger), ̈

  • Biomathématiques (chemiotaxie, systèmes dynamiques),

  • Analyse fonctionnelle (espaces de Besov, de Morrey...).

Probabilités et Mathématiques Financières :

  • Modélisation du risque de crédit et de contre-partie, évaluation et couverture de produits dérivés,

  • Méthodes numériques et statistiques pour la finance,

  • Équations différentielles stochastiques et équations aux dérivées partielles stochastiques.

Statistique pour la génomique :

  • Tests multiples, sélection de modèles,

  • Apprentissage en grande dimension,

  • Statistique génétique,

  • Modèle d'évolution de séquences,

  • Gènes dupliqué

 

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